Банковата система остава добре капитализирана, показват т.нар. стрес тестове на банките в България. Капиталовото съотношение на базовия собствен капитал от първи ред е 18.9 процента, което е значително над регулаторния минимум от 4.5 на сто.
БНБ публикува доклада с индивидуални банкови данни за резултатите от Прегледа на качеството на активите и Стрес теста на българската банкова система, предоставени от независимите консултанти и обобщени от международната консултантска компания Делойт.
Резултатите на отделните банки показват, че капиталовата адекватност на всяка една банка остава над задължителния регулаторен минимум.
Те потвърждават силната капиталова позиция и устойчивостта на потенциални шокове на банковата система.
Прегледът на качеството на активите отчита необходимост от корекции в отчетната стойност на банковите активив общ размер от 665 милиона лева, или 1.3 на сто от рисково-претеглените активи и 0,8% от общите активи.
Корекцията трябва да бъде отразена във финансовите отчети на банките към 31 декември 2016 г.
Някои банки ще трябва да поддържат наличните си капиталови буфери, докато други ще трябва да възстановят покритието на капиталовите си буфери, вземайки предвид корекциите в резултат на прегледа на качеството на активите.
В съответствие с подхода, прилаган в последния стрес тест, проведен от ЕБО в целия ЕС, стрес тестът в българската банкова система не съдържа праг, водещ до оценка "преминал"/"непреминал". Стрес тестът се базира на капитал и рисково претеглени активи, коригирани в резултат от прегледа на качеството на активите.
При него са приложени два макроикономически сценария с хоризонт от 3 години, до 2018 г. Първият е основен сценарий, съответстващ на прогнозата на БНБ от март 2016 г., а вторият - неблагоприятен сценарий, който е симулация на правдоподобни, но малко вероятни хипотетични тенденции.
Неблагоприятният сценарий е по-консервативен от този, който ЕБО използва за България при последния стрес тест за целия ЕС, уточняват от БНБ.
При основния сценарий, за който се счита, че отразява най-вероятните макроикономически и финансови тенденции, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система нараства до 22.2 на сто до края на прогнозния хоризонт.
При симулациите на неблагоприятния сценарий съотношението на базовия собствен капитал от първи ред на банковата система спада до 14.4 на сто до края на 2018 г.
И при двата сценария капиталовите позиции на банките остават силни и показват устойчивост на тестваните шокове, въпреки че резултатите са различни в отделните банки, посочват от БНБ.
Резултатите от Стрес теста се основават на хипотетични сценарии и не водят до преки корекции на капитала. Независимо от това, тези резултати ще бъдат включени в процеса на надзорен преглед и оценка и капиталовото планиране на банките, посочват от БНБ.
БНБ е провела Прегледа на качеството на активите и Стрес теста в сътрудничество с независим външен консултант, избран с тръжна процедура за обществена поръчка, и независими консултанти и оценители, наети от банките след стандартизирана процедура за избор, одобрена от БНБ. Участвали са повече от 900 експерти от БНБ и независимите външни лица.
Европейската комисия и Европейският банков орган /ЕБО/ са били редовно информирани и от тях се е искало становище на всички етапи от процеса.
Прегледът на качеството на активите и Стрес тестът са обхванали всичките 22 банки, лицензирани от БНБ, с изключение на 6-те клона на чуждестранни банки, функциониращи в България.
Прегледани са над 3 400 индивидуални кредитни досиета, чиято равностойност е 21.6 милиарда лева или 75 процента от портфейлите корпоративни кредити и големите кредити за малки и средни предприятия на банките.
Стрес тестът беше проведен през юли 2016 г. с цел да се оцени устойчивостта на банките в България за поемане на шокове от хипотетични негативни финансови и макроикономически развития.
